Kaupankäynti Järjestelmän Suunnittelu Kirjat

Algoritmisen kaupankäynnin tärkeimmät 5 aloittelevaa algoritmia. Algoritminen kaupankäynti nähdään yleensä monimutkaisena alueena, jolla aloittelijat pääsevät käsiksi. Se kattaa laajan valikoiman tieteenaloja, joilla on tiettyjä näkökohtia, jotka edellyttävät merkittävää matemaattista ja tilastollista kypsyyttä. Näin ollen se voi olla äärimmäisen tosiasiassa yleiset käsitteet ovat yksinkertaisia ​​ymmärtää, kun taas yksityiskohtia voidaan oppia toistuvasti ja jatkuvasti. Algorithmisen kaupankäynnin kauneus on, että ei ole tarpeen testata todellista pääomaa, niin monet välittäjät tarjoavat erittäin realistisia markkinasimulaattoreita. Vaikka tällaisiin järjestelmiin liittyy tiettyjä varoituksia, ne tarjoavat ympäristöä syvällisen ymmärryksen edistämiseksi ilman minkäänlaista pääoman riskiä. Yleinen kysymys, jonka saan QuantStartin lukijoilta, on Miten voin aloittaa kvantitatiivisessa kaupankäynnissä olen jo kirjoittanut alkeisopetuksen kvantitatiiviseen kaupankäyntiin, mutta yksi artikkeli ei voi h Opi kattamaan aiheen monimuotoisuus Näin olen päättänyt suositella suosikkikulttuurin kvanttikauppakirjojani tässä artikkelissa. Ensimmäinen tehtävä on saada vankka yleiskuva aiheesta, jonka olen havainnut olevan paljon helpompi välttää raskasta matemaattista keskustelua kunnes perusteet katetaan ja ymmärretään Parhaat kirjat, jotka olen löytänyt tähän tarkoitukseen, ovat seuraavat.1 Quantitative Trading by Ernest Chan - Tämä on yksi suosikki rahoituskirjani Dr. Chan tarjoaa hyvän yleiskuvan prosessista perustaa vähittäiskaupan määrällinen kaupankäyntijärjestelmä käyttäen MatLabia tai Exceliä Hän tekee asiasta erittäin lähestyttävää ja antaa vaikutelman, että kukaan voi tehdä sen Vaikka on paljon yksityiskohtia, jotka ohitetaan lähinnä lyhytaikaisesti, kirja on hyvä johdatus siihen, miten algoritminen kaupankäynti toimii Hän käsittelee alfa sukupolven kaupankäyntimalli, riskienhallinta, automatisoidut toteutusjärjestelmät ja tietyt strategiat erityisesti momentti ja keskipitkä kääntäminen Tämä kirja on paikka aloittaa.2 puolella Black Box by Rishi K Narang - Tässä kirjassa Dr. Narang selittää yksityiskohtaisesti, kuinka ammattimaista kvantitatiivista hedge-rahastoa toimii. Se kohoaa savvy sijoittajalle, joka harkitsee, sijoittaako tällainen musta laatikko huolimatta siitä, , kirjan sisältönä on runsaasti tietoa siitä, miten oikea kvantti-kauppajärjestelmä olisi suoritettava. Esimerkiksi transaktiokustannusten ja riskienhallinnan merkitys kuvataan, ja ideoita siitä, mistä etsiä lisätietoja. Monet vähittäiskauppiaat voivat tehdä hyvää poimia tätä ja katsoa, ​​miten ammattilaiset harjoittavat kaupankäyntiä.3 Barry Johnsonin algoritmikauppa-DMA - Rahoitusalan algoritmikaupassa viitataan tavallisesti pankkien ja välittäjien toteuttamiin toteutusalgoritmeihin tehokkaiden kaupankäyntien toteuttamiseksi käsite kattaa paitsi kaupankäynnin näkökohdat myös kvantitatiivisen tai systemaattisen kaupankäynnin Tämä kirja koskee lähinnä entistä, jonka on kirjoittanut Barr y Johnson, joka on kvantitatiivinen ohjelmistokehittäjä investointipankissa. Tarkoittaako tämä sitä, että se ei ole vähittäiskaupan kannalta lainkaan hyötyä. Ei lainkaan. Se voi olla syvempi käsitys siitä, miten pörssien toiminta ja markkinoiden mikrorakenne voivat auttaa vähitellen vähittäiskaupan strategioiden kannattavuutta. raskas tomi, se kannattaa noutaa. Kun peruskäsitteet ovat ymmärtäneet, on välttämätöntä aloittaa kaupankäynnin strategian kehittäminen. Tämä tunnetaan yleensä kaupankäyntijärjestelmän alfa-mallina. Strategiat ovat yksinkertaisia ​​löytääkseen näinä päivinä, mutta todelliset arvo tulee määrittelemään oman kaupankäynnin parametrejä laajalla tutkimuksella ja backtesting Seuraavat kirjat käsittelevät tietyntyyppisiä kaupankäynti - ja toteutusjärjestelmiä ja miten niitä voidaan toteuttaa. Ernest Chanin algoritmikauppa - tämä on Dr Chanin toinen kirja Ensimmäisessä kirja hän kiertää vauhtia, tarkoittaa paluuta ja tiettyjä korkean taajuuden strategioita Tämä kirja käsittelee tällaisia ​​strategioita syvällisesti ja tarjoaa merkittävää mutta monimutkaisemmalla tavalla kuin ensimmäisillä Kalman-suodattimilla, Stationarity Cointegrationilla, CADF: llä jne. Strategiat käyttävät jälleen kerran laaja-alaisesti MatLabia, mutta koodia voidaan helposti muuttaa C, Python pandas tai R ohjelmistokokemus tarjoaa myös uusimmat markkinakäyttäytymistä koskevat päivitykset, sillä ensimmäinen kirja kirjoitettiin muutama vuosi sitten.5 Larry Harrisin kaupankäynti ja vaihto - Tämä kirja keskittyy markkinoiden mikrorakenteeseen, jonka mielestäni on olennainen osa oppimista, jopa alkuvaiheessa quant trading Markkinoiden mikrorakenne on tiede siitä, miten markkinatoimijat toimivat vuorovaikutuksessa ja dynamiikka, joka esiintyy tilauskannassa Se liittyy läheisesti siihen, miten pörssi toimii ja mitä todella tapahtuu, kun kauppaa sijoitetaan Tämä kirja on vähemmän kaupankäynnin strategioita sellaisenaan, mutta enemmän asioista, jotka ovat tietoisia toteutusjärjestelmien suunnittelusta. Monet ammattihenkilöt quantum-tilassa pitävät sitä a Erittäin hyvä kirja, ja suosittelen myös sitä. Tässä vaiheessa vähittäiskauppiaana olet hyvä paikka aloittaa kaupankäyntijärjestelmän muiden osien tutkiminen, kuten toteutusmekanismi ja sen syvällinen suhde liiketoimikustannuksiin, samoin kuin riski - ja salkunhallintaan. Saan dicussin kirjoja näistä aiheista myöhemmissä artikkeleissa. Vain aloitus Quantitative Tradingin kanssa. Wiley Trading-sarja. Wiley on johtava kaupankäynnin nimikkeiden globaali kustantaja. maailman suurimpia kauppiaita, kaupankäynnin julkaisuohjelmamme syvyyttä, laajuutta ja menestystä on vertaansa vailla. Wiley tarjoaa kirjoja palvelemaan kaikkia elinkeinonharjoittajien tasoja, uuden kauppiaan esittely - ja vertailumateriaaleista, nimikkeisiin, joissa esitellään hienostuneimpia tekniikoita ja viimeisimmät tutkimusta vakiintuneille elinkeinonharjoittajille Vakavilla markkinoilla kauppiaat vaativat asiantuntemusta ja opastusta kaupallisilta ammattimaisilta ammattilaisilta Wiley Trading tarjoaa kaiken kauppias tarvitsee selviytyä ja menestyä kaikenlaisissa markkinoilla. Wiley Trading Series 370.by Michael W Covel. May 2017 Hardcover. by Jack D Schwager. with Mark Etzkorn. March 2017 Pehmeäkantinen e-kirja saatavana myös Russell Rhoads. March 2017 Digital Content. by Ernest P Chan. March 2017 Kovakantinen kirja E-kirja myös saatavana. Uussakin 2016 Pehmeä E-kirja saatavana myös Thomas N Bulkowski. August 2016 Pehmeä E-kirja saatavana myös George Pruitt. July 2016 Hardcover E - kirja saatavana myös osoitteesta Gatis N Roze, Grayson D Roze. June 2016 Kovakantinen e-kirja saatavana myös Michael C Khouw, Mark W Guthner. Huhtikuu 2016 Paperback. by Perry J Kaufman. March 2016 Kovakantinen e-kirja saatavana myös Kirjailija: Christopher A Farrell Kirjailija: Brett N Steenbarger Toimitusaika: 5-15 arkipäivää Sidos: Nidottu, pehmeäkantinen ISBN: Fred KH Tam. Lokakuu 2015 Kovakantinen e-kirja saatavana myös John J Murphy. Sep Tammikuu 2015 Pehmeäkantinen kirja E-kirja saatavana myös osoitteesta Jody Samuels. Syyskuu 2015 Pehmeä E-kirja myös saatavana. Elokuu 2015 Pehmeä E-kirja saatavana myös Giles Jewitt. August 2015 Pehmeä E-kirja saatavana myös Gil Morales, Chris Kacher. May 2015 Pehmeä E-kirja on myös saatavilla. Related Series. Wiley. Customer Support. Trading Systems ja menetelmät, Website, 5. Edition. The perimmäinen opas kauppajärjestelmä, täysin tarkistettu ja updated. For lähes kolmekymmentä vuotta, ammatillinen ja yksittäisten kauppiaiden ovat tutustuneet kaupankäyntijärjestelmään ja menetelmiin yksityiskohtaisista indikaattoreista, ohjelmista, algoritmeista ja järjestelmistä, ja nyt tämä täysin tarkistettu viidennen version päivityssuojaus nykypäivän markkinoilla. Lopullinen viittaus kaupankäyntijärjestelmiin, kirja kertoo menestyksekkäistä kaupankäynnin välineistä ja tekniikoista auttaa kauppiaita kehittämään ohjelma, joka täyttää omat ainutlaatuiset tarpeensa. Koska analyyttinen kehys vertailla järjestelmällisiä menetelmiä ja tekniikoita, tämä uusi painos tarjoaa laajemman kattavuuden lähes kaikilla aloilla, mukaan lukien suuntaukset, vauhti, mielivaltaisuus, perustavanlaatuisten tilastojen integrointi ja riskienhallinta. Laaja ja syvällinen teksti kertoo jokaisesta tekniikasta ja siitä, miten sitä voidaan käyttää elinkeinonharjoittajan etuna ja osoittaa yhtäläisyyksiä ja muunnelmia, jotka voivat olla tarjoavat arvokkaita vaihtoehtoja Kirjassa käydään myös lukijoita perusjärjestelmän matemaattisten ja tilastollisten käsitteiden avulla, kuten kaupankäyntijärjestelmän suunnittelusta ja metodologiasta, kuten kuinka paljon tietoja käytetään, indeksin luomisesta, riskinmittauksista ja paljon muuta. päivitetty viides versio kattaa enemmän järjestelmiä, enemmän menetelmiä ja riskianalyysitekniikoita kuin koskaan ennen. Kauppajärjestelmän suunnittelun ja menetelmien äärimmäinen opas, joka on uudistettu. Sisältää kaupankäyntitekniikoiden laajemman kattavuuden, arbitraasin, tilastollisten työkalujen ja riskienhallintamallien. kiitettävä asiantuntija Perry J Kaufman. Features taulukkolaskenta ja TradeStation ohjelmat laajempi ja vuorovaikutteinen oppimiskokemus. Pro piilottaa lukijat, joilla on pääsy verkkosivustoon, joka on ladattu lisäaineilla. Maailmanlaajuinen johtaja kaupankäynnin alalla, kaupankäynnin järjestelmät ja menetelmät, viides versio on tärkeä viittaus kaupankäyntijärjestelmän suunnitteluun ja menetelmiin, jotka on päivitetty kriisin jälkeiseen kaupankäyntiympäristöön. viidenteen versioon xv. KOHTA 1 Johdanto 1. Teknisen analyysin laajentava rooli 1. Kaupankäyntivälineiden konversiot kannoissa ja rahastoissa 2.A Line hiekassa perustekijöiden ja teknisen analyysin välillä 4.Professional ja Amateur 5.Deciding on Trading Style 8.Measuring Noise 10.Maturing Markets ja Globalisaatio 14.Pakenne Materiaali 16.Research Guidelines 18. Tämän kirjan tavoitteet 19. Kaupankäyntijärjestelmän profiili 20.Opasäänteessä käytetystä merkinnästä 23. KOHTA 2 Peruskäsitteet ja Laskelmat 25. Tietoja ja keskimäärin 26. Kauppojen jakautuminen 33. Jakautumisvarianssin, taipuisuuden ja kurtoisuuden jakautuminen 37. Riskin ja tuoton standardointi 48.Standardin mittaustulokset 5 8. Tavarantoimitukset ja kysyntä 66.KOHTA 3 Kaaviot 79.Kerrottujen mallien etsiminen 80. Mikä aiheuttaa suurimmat hinnanmuutokset ja suuntaukset 82. Pylväsdiagrammi ja sen tulkinta Charles Dow'ssa 83.Karttamuodot 92.Yksityiset mallit 102.Jatkamallit 113.Basic-käsitteet kaavion kaupankäynnissä 117.Keräys ja jakelu Pohjat ja yläosat 118.Episodic mallit 132.Price Tavoitteet viivakortille 133.Käytetyt strategiat kynttilänjalostamoille 139. Palkkikuvion käytännöllinen käyttö 144.Korvausmallien kehittyminen 148.KÄYTTÄJÄ 4 Kaavio järjestelmistä ja tekniikoista 151 Dunnigan ja Thrust-menetelmä 152.Nofri-ruuhkaisen vaiheen järjestelmä 155. Ulkopäivät, joiden ulkopuolella on lähellä 157.Inside-päivät 158. Kääntöpisteet 158.Action ja Reaction 159.Channel Breakout 167.Moving Channels 170modity Kanava-indeksi 171.Wyckoffin yhdistetyt tekniikat 172plex-mallit 173. Kaaviomallien tutkimus 176.Bulkowski s Kaaviokuvaus 178.KOHTAMINEN 5 Tapahtumavälitteiset trendit 181.Julkukauppa 182.Kääntökehyksen rakentaminen Swing F: n avulla ilter 184.Point-ja-kuvakaavio 195. N-Day Breakout 222.Kappale 6 Regressioanalyysi 235. Aikasarjojen 235 ominaisuudet. Hintatietojen ominaisuudet. 236.Linearinen regressio. 238.Lineaarinen korrelaatio. 248. Ei-lineaariset likimääritykset kahdelle muuttujalle..Transformaatio ei-lineaarinen lineaariseksi 256. Kaksi muuttuvien tekniikoiden arvostus 257.Multivariateiden likimääräykset 259.Basic-kaupankäyntitasot lineaarisen regressiomallin avulla 273.Maasuring market strength - luokitus 276.KRS 7 Aikapohjaiset trendilaskelmat 279.Forecasting ja sen jälkeen 279.Price Change yli ajan 284. Liikkuvan keskiarvon 284.Geometrinen liikkuvat keskiarvot 292.Kumulatiivinen keskiarvo 293.Reset-kertymä keskimäärin 293.Laskeva vaikutus 293.Exponential-tasoitus 293.Lähetysviiveet ja johdot 307.KRS 8 Trend Systems 309.Jotka Trend Systems Work 309.Basic Osta ja myy signaleja 314.Kuulakkeet ja kanavat 320. Sovellukset yhden suuntauksen 330parison tärkeimmistä Trend Systems 336.Techniques Käyttämällä kaksi suuntausta 350.Multiple Trends ja Common Sense 356prehensive St suuntaukset 359. Oikean suuntauksen ja nopeuden valitseminen 359. Keskimääräisten sekvenssien siirto Signaalin eteneminen 363.Erittäin poistuminen trendistä 366. Siirtyminen keskimäärin ennustettuihin risteytyksiin 366. Kohta 9 Momentti ja oskillaattorit 369.Divergenssi-indeksi 384.Double-Smoothed Momentum 404.Velocity ja kiihtyvyys 412.Hybrid Momentum Techniques 416.Momentum Divergence 418.Jotkin viimeiset huomautukset Momentum 426. Kohta 10 Kausittaisuus ja kalenteri mallit 427.A johdonmukainen tekijä 428. Kausiluku 429.Populaariset menetelmät laskettaessa kausivaihtelua 430.Seasonal Suodattimet 456.Saalityyppi ja osakemarkkinat 478mon Sense ja kausivaihtelu 483.KYLLÄ 11 Kierrosanalyysi 485. Kierron perusteet 485. Syklin kattaminen 494. Suurin entropia 514. Kierroskanavan indeksi 520.Short-sykkeen ilmaisin 521. KIRJAN 12 Äänenvoimakkuus, avoin korko ja laajuus 527. Erikoistapaus futuurille Tilavuus 527.Variaatiot normaaleista kuvioista 529.Standardin tulkinta 531.Volume-indikaattorit 535.Leveysilmaisimet 546.Tulostus äänenvoimakkuus ja leveys Systemat ─ 554. Integroitu todennäköisyysmalli 558.Yhtenä tilikauden volyymiraportit 559.Lähetys matalalla äänenvoimakkuudella 562.Market Facilitation Index 564.Kaikki 13 Levitteet ja arbitraasi 565. Futuurien dynamiikka Intramarketin levitteet 566.Keräysmaksut 567.Kerrokset varastossa 569.Liike ja arbitraasi Suhteet 570.Risk-vähennys levitteissä 571.Laajakauppa 596.Liimasuhteiden muuttaminen 600.Intermarket Spreads 602.KÄYTTÄJÄ 14 Käyttäytymistekniikat 617.Rakentamisen arviointi 618.Event kaupankäynti 623myyjien raportointi 635.Opinion ja vastakkainen lausunto 641.Fibonacci ja Ihmisen käyttäytyminen 648.Elliott's Wave - periaate 651. Hinta Target-rakenteiden käyttäminen Fibonacci-suhteen käyttäminen 660. Fischerin kultainen osio Compass-järjestelmä 662.WD Gann Time and Space 666.Financial Astrology 671.CAPTER 15 Pattern Recognition 685. Päivittäisten korkeiden ja alamäkien ohjelmointi 687 . Päivän aika 689. Häiriöiden avaaminen 699. Viikonpäivä, viikonloppu ja peruutusmallit 711puter-pohjaisen mallin tunnistus 732.Artificial Intelligence Methods 735.KIRJA 16 Päiväkauppa 7 37. Kaupan kulujen vaikutus 738. Päivän kaupankäynnin elementit 744. Kaupankäynnin käyttäminen hintalähetysten avulla 753.Yhtävät jaksotusjärjestelmät 759.Yhtenä tilikauden volyymit 774.Yleiset hintahyöt 775.KOHTA 17 Adaptive Techniques 779.Adaptive Trend Laskelmat 779.Adaptive Variations 788 . Muut Adaptive Momentum Laskelmat 793.Adaptive päivänsisäinen Breakout System 796.An Adaptive Process 797.Asenteet Adaptive Menetelmät 798.CAPTTER 18 Hintajakelujärjestelmät 801.Meering Distribution 801.Hyödykkeiden ja mallien käyttö ennakoimaan Moves 805. Hintajakelu 811. Steidlmayer: n markkinoiden profiili 822. Päivittäisten jakelujen käyttö tunnistamaan tuki ja vastus 830. KIRJOITUS 19 Useita aikakehyksiä 833. Kaksi aikakappaletta yhdistäminen toimimaan yhdessä 833. Vanhemman s Triple-Screen Trading System 835.Robert Krausz s Useita aikavälejä 838.Martin Pring s KST - järjestelmä 842. Kohta 20 Kehittyneet tekniikat 845. Volatiliteetin mittaaminen 845. Kaupan volatiliteetin käyttö 856.Trade-valinta volatiilisuuden käyttämisen avulla 861.Trends a Hintahinta 868.Trendit ja korkotaso 871.Expert-järjestelmät 871.Fuzzy Logic 875.Fractals, Chaos ja Entropy 880.Neurantaverkot 886.Genetic Algoritmit 895. Riskirahastojen soveltaminen 902.KRS 21 Järjestelmätestaus 905. Parametrit 908.Testitietojen valinta 910Tietouden eheys 916.Tulokset parhaasta tuloksesta 919. Testaustulosten tarkastelu ja tulkitseminen 922. Suuren mittakaavan testaus 932. Strategiasääntöjen määrittäminen 937. Tulosten käyttäminen voimassaolevissa testituloksissa 938 kahden järjestelmän tulokset 946.Profiilinen huonoimmista tuloksista 950.Parametrien muuttaminen uudelleentarkastelussa 951Testaaminen laajan markkina-alueen kautta 954.Price Shocks 970.Yhteyden optimointi 972.Summarizing Robustness 976.KÄYTTÖ 22 Käytännön näkökulmat 983. Tietokoneen käyttö ja väärinkäyttö 984. Ekstreme-tapahtumat 992. Pelitekniikat Teoriat 1000. Valintakauppa 1011. Kaupankäynnin poistot 1012. Rajoitusrajat ja irrotettavat markkinat 1018.Silver ja NASDAQ liian hyvä olla totta 1020. Systema-tyyppinen järjestelmä tic kaupankäyntitunnukset 1021.KOHTA 23 riskienhallinta 1027. Luottoluokitus taitoon 1027. Riski-aversio 1028. Arvonlisäverotuksen ja riskin mittaaminen 1034.Vahvistuspalkkio 1049.Erityisen kaupankäynnin riski 1050.Kaufman pysähtyy ja voitto 1059.Kaupungin sijoittaminen valinta 1062. Menestyksen ja romahduksen todennäköisyys 1072. Sijainnin lisääminen 1076paikan sijoittaminen 1080.Ympäräiset trendit 1085.Investointi ja uudelleensijoittaminen Optimaalinen f 1088paristo Odotetut ja todelliset tulokset 1092.KOHTA 24 Diversifiointi ja salkun jakautuminen 1099. Korrelaatioiden muuttaminen 1105. Salkun tyypit Mallit 1105.Classic Portfolio Allocation Laskennat 1107.Finding Optimal Portfolio Allocation Käyttämällä Excel s Solver 1109.Kaufman s Geneettinen algoritmia Ratkaisu Salkun Allocation GASP 1114.Volatility Stabilization 1142.APPENDIX 1 Tilastotaulukot 1147.APPENDIX 2 Matrix Solution Linear Equations ja Markov Ketjut 1151.Ympärä 3 Trigonometrinen regressio etsittäessä työkierroksia 1161.