Bollingerin Bändejä Laskenta

Bollingerin bändien laskeminen Excelin avulla Tradinformed 24. lokakuuta 2013 Bollingerin bändit ovat tekninen indikaattori, joka sijoitetaan kaavioihin, jotka näytetään, kun hinta on äärimmäinen verrattuna viimeaikaisiin hintatietoihin. Niitä voidaan käyttää voittojen ottamiseen tai markkinoiden muutosten tunnistamiseen. Bollingerin bändit laajenevat ja sopimukset riippuvat hinnan toiminnasta. Bändien leveys on hyödyllinen opas haihtuvuuteen. Ensimmäinen vaihe laskettaessa Bollingerin yhtyeet on ottaa liukuva keskiarvo. Sitten lasketaan päätöskurssin standardipoikkeama saman verran kausia kohden. Tällöin keskihajonta kerrotaan kertoimella (tyypillisesti 2). Ylempi kaista lasketaan lisäämällä keskihajonta kerrottuna kertoimella liikkuvalle keskiarvolle. Alempi kaista lasketaan vähentämällä keskihajonta kerrottuna kertoimella liikkuvasta keskiarvosta. Minulla on yleensä Bollingerin bändejä minun kaavioillani, koska huomaan, että he kauhuvat kaavioita ja häiritsevät hinta-aktiota. Kuitenkin usein lisään ne kaavioihin tilapäisesti nähdäksesi, onko nykyinen hinta bändien sisällä vai ulkopuolella. Pidän myös käyttää niitä, kun kehitän automaattisia kaupankäyntistrategioita, koska ne ovat itsenäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan soveltaa mihin tahansa markkinoihin ja aikatauluihin tarvitsematta säätää parametreja. YouTube-videomallit Käytetty SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Ylä Bollingerin bändi I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Ala Bollingerin bändi J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) kun heidän luojaansa Bollingerin bändeinä. Bollinger on Bollinger Bands on erinomainen tapa käydä kauppaa bändien kanssa. Tässä kirjassa on paljon tietoa siitä, miten keksijä käyttää niitä kauppaan. Se sisältää myös mielenkiintoisia historiallisia yksityiskohtia siitä, miten bändit alun perin luotiin. Liittyvät linkit Jos olet kiinnostunut Excelin käyttämisestä backtest-kaupankäynnin strategioille, minun uusi Ebook-kurssi: Miten Backtest-kaupankäyntistrategia Excelin avulla on nyt saatavana Amazon Kindle - kirjakaupassa. Saatat myös olla kiinnostunut seuraavien indikaattoreiden laskennasta: RSI-indikaattorin laskeminen SuperTrend-indikaattorin laskeminen Kaupankäynnistysratkaisujen optimointi Excel-ohjelmalla Jaa tämä: Miten laskea Bollingerin bändit Excel Bollinger - bändejä on yksi suosituimmista indikaattoreista, joita kvantitatiiviset toimijat käyttävät tänään. Vaikka lähes kaikki kaupankäynnin ohjelmistot pystyvät laskemaan Bollingerin bändiarvot puolestasi, se ei koskaan sattuu tietämään, miten päästä huppaan ja tehdä se itse. Tietäen kuinka voit laskea käyttämäsi indikaattorit antavat sinulle paremman käsityksen kvantitatiivisesta kaupankäyntijärjestelmästäsi. Mark from Tradinformed on erikoistunut excel backtest - kauppajärjestelmiin ja laskee arvot suosituille indikaattoreille. Hän on julkaissut lyhyen blogikirjoituksen ja videon, joka kävelee läpi täsmälleen kuinka laskea bollinger-bändejä Excelin avulla. Hän aloittaa tarjoamalla omat kuvauksensa Bollingerin bändeistä ja selittää sitten, kuinka he ovat laskeneet: Bollingerin bändejä laskettaessa ensimmäinen vaihe on liukuva keskiarvo. Sitten lasketaan päätöskurssin standardipoikkeama saman verran kausia kohden. Tällöin keskihajonta kerrotaan kertoimella (tyypillisesti 2). Ylempi kaista lasketaan lisäämällä keskihajonta kerrottuna kertoimella liikkuvalle keskiarvolle. Alempi kaista lasketaan vähentämällä keskihajonta kerrottuna kertoimella liikkuvasta keskiarvosta. Tässä ovat seuraavat kaavat: SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Ylä Bollingerin bändi I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Ala Bollingerin bändi J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Tämä on Mark8217 video kävelee laskemalla Bollingerin bändejä Excelin kanssa: Hän selittää myös, kuinka hän käyttää Bollingerin bändejä omalla kaupankäynnissään: Minulla ei yleensä ole Bollingerin bändejä minun kaavioillani, koska huomaan, että he häiritsevät kaavioita ja houkuttelevat hintaaktiviteetista. Kuitenkin usein lisään ne kaavioihin tilapäisesti nähdäksesi, onko nykyinen hinta bändien sisällä vai ulkopuolella. Pidän myös käyttää niitä, kun kehitän automaattisia kaupankäyntistrategioita, koska ne ovat itsenäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan soveltaa mihin tahansa markkinoihin ja aikatauluihin tarvitsematta säätää parametreja. Laskelmat Ylä - ja Ala-Bollinger-bändeille, jotka on annettu otsikossa 8220 Tässä ovat hänen videossaan käytetyt kaavat: 8221 ovat VÄÄRIN Olen ollut yhteydessä Mark Unselliin (joka teki videon) ja hän on sopinut, että hänen yhtälöt ovat virheellisiä . Tällöin korjattu eqs 8211 Ylä Bollingerin bändi I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Ala Bollingerin bändi J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Kiitos sharingBollingerin bändeistä Ominaisuudet Kaupankäyntikaistat, rakenteen muodostamaan kirjekuori, ovat hintojen vaikutusta lähelle kirjekuoren reunoja, joista me olemme kiinnostuneita. Ne ovat yksi teknisesti sijoittajien käytettävissä olevista tehokkaimmista käsitteistä, mutta niitä ei yleisesti pidetä ostaa ja myydä signaaleja hinnan perusteella, joka koskettaa bändejä. Heidän tehtävänään on vastata monivuotiseen kysymykseen siitä, ovatko hinnat korkeita tai matalia suhteessa. Näiden tietojen avulla älykäs sijoittaja voi tehdä osto - ja myyntitapahtumia indikaattoreiden avulla, joilla vahvistetaan hintakehitys. Mutta ennen kuin aloitamme, tarvitsemme määritelmän, mihin olemme tekemisissä. Kaupankäyntikaistat ovat linjoja, jotka on piirretty hintarakenteeseen ja sen ympärille, jotta ne muodostaisivat quotedvelope. quot Hintojen vaikutus lähellä kirjekuoria, joista me olemme erityisen kiinnostuneita. Ensimmäinen viittaus kaupankäynnin kaistoihin, joihin olen tutustunut tekniseen kirjallisuuteen, on Stock Transaction Timing - kirjoittajan JM Hurstsin lähestymistavassa käytettiin tasoitettujen kirjekuorien piirtämistä hintana tukemaan syklin tunnistamista. Kuva 1 esittää esimerkkiä tästä tekniikasta: Huomioi erityisesti erilaisten kirjekuorien käyttö eri pituisia jaksoja varten. Seuraavaksi tärkeä kehityssuunnitelma kauppakausien ideassa tuli 1970-luvun puolivälin ja 1970-luvun loppupuolella, kun käsite siirtää liikkuvan keskiarvon ylös ja alas tiettyyn määrään pisteitä tai kiinteää prosenttiosuutta saadakseen kirjekuoren noin suosittu hinta, lähestymistapa jota monet käyttävät edelleen. Hyvä esimerkki näkyy kuviossa 2, jossa Dow Jones Industrial Average (DJIA) ympärille on rakennettu kuori. Käytetty keskiarvo on 21 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo. Nauhoja siirretään ylös - ja alaspäin 4: llä. Tällaisen kaavion luominen on yksinkertaista. Ensinnäkin laske ja piirrä haluttu keskiarvo. Sitten lasketaan ylempi kaista kertomalla keskiarvo yhdellä plus valitulla prosentilla (1 0,04 1,04). Seuraavaksi lasketaan alempi kaista kertomalla keskiarvo 1: n ja valitun prosenttiosuuden välisellä erotuksella (1 - 0,04 0,96). Lopuksi piirtää kaksi kaistaa. DJIA: n osalta kaksi suosituinta keskiarvoa ovat 20- ja 21-päivän keskiarvot, ja suosituimmat prosentit ovat 3,5: n ja 4,0: n välillä. Seuraava merkittävä innovaatio tuli Marc Barker Chaikilta, joka pyrkiessään löytämään keinon saada markkinoille asettamaan bändin leveydet pikemminkin kuin aikaisemmin käytetty intuitiivinen tai satunnaisvalintainen lähestymistapa, ehdotti, että bändit rakennettaisiin sisältämään kiinteä prosenttiosuus viimeisen vuoden tiedot. Kuva 3 kuvaa tätä voimakasta ja silti erittäin hyödyllistä lähestymistapaa. Hän juuttui 21 päivän keskiarvoon ja ehdotti, että bändeissä pitäisi olla 85 tietoa. Siten nauhat siirretään ylös 3 ja alas 2: lla. Bomar-nauhat olivat tulos. Nauhojen leveys on erilainen ylemmille ja alemmille nauhoille. Jatkuvassa härkäliikkeessä ylempi kaistaleveys laajenee ja alempi kaistaleveys supistuu. Päinvastoin pätee peltomarkkinoilla. Koko kaistanleveyden muutos ei muutu vain ajan mittaan, vaan myös keskimääräisten muutosten keskimääräinen muutos. Markkinoiden kysyntä on aina parempi tapa kuin markkinoiden kertominen mitä tehdä. 1970-luvun lopulla, kun optiot ja optiot olivat kaupankäynnin kohteena, ja 1980-luvun alussa, kun indeksioptioiden vaihto alkoi, keskityin volatiliteettiin keskeisenä muuttujana. Sitten volatiilisuuteen käännyin jälleen luomaan oman lähestymistapani kaupankäyntikaistoille. Testasin jonkin verran volatiilisuustoimenpiteitä ennen standardipoikkeaman valitsemista menetelmänä, jolla asetetaan kaistaleveys. Erityisen kiinnostunut standardipoikkeamisesta johtuen sen herkkyydestä äärimmäisiin poikkeamiin. Tämän seurauksena Bollingerin bändit ovat erittäin nopeita reagoimaan markkinoiden suuriin liikkeisiin. Kuviossa 5 Bollingerin nauhat on piirretty kahteen keskipoikkeamaan 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja alle. Standardipoikkeaman laskemiseen käytetyt tiedot ovat samoja tietoja kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. Pohjimmiltaan käytät liikkuvaa keskihajontaa tontin kaistoihin liikkuvan keskiarvon ympärillä. Laskennan aikakehys on sellainen, että se kuvailee välitavaraista suuntausta. Huomaa, että monta kääntöä esiintyy lähellä kaistoja ja että keskiarvo tarjoaa tukea ja vastustusta monissa tapauksissa. Hintojen eri toimenpiteiden huomioon ottaminen on erittäin tärkeää. Tyypillinen hinta, (korkea alhainen lähelle) 3, on yksi sellainen toimenpide, jonka olen havainnut hyödylliseksi. Painotettu sulkeminen (suuri alhainen lähellä lähellä) 4 on toinen. Selvyyden säilyttämiseksi rajautan kaupankäyntiä käsittelevistä kaistoista keskustelemaan suljettujen hintojen käytöstä bändien rakentamisessa. Pääpaino on keskipitkällä aikavälillä, mutta lyhyen ja pitkän aikavälin sovellukset toimivat yhtä hyvin. Lähentymiskehitykseen keskittyminen antaa lyhyen ja pitkän aikavälin turvautumisen referenssiin, mikä on korvaamaton käsite. Osakemarkkinoille ja yksittäisille osakkeille. 20 päivän jakso on optimaalinen Bollinger Bandsin laskemiseksi. Se on kuvaileva välitavoitteesta ja on saavuttanut laajan hyväksynnän. Lyhyen aikavälin kehitys näyttää hyvältä 10 päivän laskennassa ja pitkän aikavälin kehityksessä 50 päivän laskelmissa. Valitun keskimäärän tulisi kuvata valittua aikakehystä. Tämä on melkein aina keskimäärin erilainen kuin se, joka osoittautuu hyödyllisimpänä crossover-ostojen ja myyjien kannalta. Helpoin tapa tunnistaa asianmukainen keskiarvo on valita sellainen, joka tukee ensimmäisen siirron korjaamista alaspäin. Jos korjaus tunkeutuu keskimäärään, keskiarvo on liian lyhyt. Jos korjaus on puolestaan ​​keskimääräistä pienempi, niin keskiarvo on liian pitkä. Oikein valittu keskiarvo tarjoaa tukea paljon useammin kuin se on rikki. (Katso kuvaa 6.) Bollingerin nauhoja voidaan soveltaa lähes mihin tahansa markkinoihin tai turvallisuuteen. Kaikkien markkinoiden ja kysymysten osalta käytän lähtökohtana 20 päivän laskentajaksoa, ja vain siitä poistuu, kun olosuhteet pakottavat minua tekemään niin. Kun pidennät kausien määrää, sinun on lisättävä käytettävien standardipoikkeamien määrää. 50 jaksoissa kaksi ja kymmenes standardipoikkeamat ovat hyvä valinta, kun taas kymmenellä jaksolla yksi ja yhdeksän kymmenesosa toimivat melko hyvin. 50 jaksoa 2,1 keskihajonnalla 10 jaksoa 1,9 keskihajonnalla Yläkaista 50-päiväinen SMA 2,1 (s) Lähi-alueen 50-päiväinen SMA-alakaista 50-päiväinen SMA - 2,1 (t) Yläkaista 10 päivän SMA 1,9 Band 10 päivän SMA Lower Band 10 päivän SMA - 1.9 (s) Useimmissa tapauksissa kausien luonne ei ole asianmukainen, kaikki näyttävät vastaavan oikein määritettyihin Bollingerin bändeihin. Olen käyttänyt niitä kuukausittain ja neljännesvuosittain, ja tiedän, että monet kauppiaat soveltavat niitä päivänsisäisesti. Ylempi - ja alempanauhojen tunnisteet Kauppa-alueet vastaavat kysymykseen siitä, ovatko hinnat korkeita tai matalia suhteellisina. Asia todella keskittyy ilmaisuun kiintiön suhteelliseen perustaan. Kaupankäyntikaistat eivät anna absoluuttisia osto - ja myyntisignaaleja yksinkertaisesti koskettelemalla pikemminkin, vaan ne muodostavat kehyksen, jonka sisällä hinta voi liittyä indikaattoreihin. Osa vanhemmista töistä totesi, että poikkeamista trendistä, joka mitattiin keskihajonnalla liikkuvasta keskiarvosta, käytettiin äärimmäisen overbought - ja oversold-tason määrittämiseen. Suosittelen kuitenkin kaupankäyntikaistojen käyttöä osto-, myynti - ja jatkosignaalien generoimisena vertailemalla lisäindikaattoria hinnanalennuksiin bändeissä. Jos hintatunnisteet vahvistavat yläkaistan ja indikaattoritoiminnon, ei myydä signaalia. Toisaalta, jos hintatunnisteet ylempi bändi ja indikaattori ei vahvista (toisin sanoen se eroaa). meillä on myyntisignaali. Ensimmäinen tilanne ei ole myyntisignaali, vaan se on jatkosignaali, jos ostosignaali oli voimassa. On myös mahdollista tuottaa signaaleja hintatoiminnasta pelkästään bändeissä. Yläosa (kaavionmuodostus), joka on muodostettu nauhojen ulkopuolelle ja jota seuraa toinen yläosa nauhojen sisällä, muodostaa myyntisignaalin. Toinen yläosuus ei ole vaatimus suhteessa ensimmäiseen yläosaan, vain suhteessa kaistoihin. Tämä auttaa usein paikannettaessa yläosat, kun toinen työntö menee nimelliseen uuteen korkeuteen. Tietenkin, keskustelu on totta matalille. Prosentti b (b) ja kaistanleveys Bollingerin bändeistä johdettu indikaattori, jota kutsun b, voi olla suuri apu, käyttäen samaa kaavaa kuin George Lane käytettiin stokastisiin. Indikaattori b kertoo, missä olemme bändeissä. Toisin kuin stochastics, jotka ovat rajoittaneet 0 ja 100, b voi olettaa negatiivisia arvoja ja arvoja yli 100, kun hinnat ovat ulkopuolella bändejä. 100: llä olemme yläkaista, 0: ssa olemme alemmalla kaistalla. Yli 100 yläpuolella ovat yläkaistan yläpuolella ja alle 0 olemme alemman kaistan alapuolella. Lähes alempi bändi ylempi bändi - alempi bändi Indikaattori b antaa meille mahdollisuuden verrata hintatietoja indikaattoriin Isoa paina alas, oletetaan saavamme -20 b: lle ja 35: lle suhteellisen vahvuuden indeksiin (RSI). Seuraavalla alhaalla hintatasolla (rallin jälkeen) b laskee vain 10: een, kun taas RSI: n pysähtyy 40: ssä. (Ensimmäinen matala tuli bändien ulkopuolelle, kun taas toinen alin oli tehty bändien sisällä.) RSI: n vahvistama ostosignaali ei tuottanut uutta alhaista, mikä antoi meille vahvistetun ostosignaalin. ylempi kaista - alempi kauppa Kauppa-alueet ja indikaattorit ovat molemmat hyviä välineitä, mutta kun ne yhdistetään, tuloksena oleva lähestymistapa markkinoille tulee voimakas. Kaistanleveys, toinen Bollingerin bändeistä johdettu indikaattori, voi myös kiinnostaa kauppiaita. Nauhojen leveys ilmaistuna prosentteina liikkuvasta keskiarvosta. Kun bändit kapenevat jyrkästi, volatiliteetti kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi Standard amp Poors 500: n kaistanleveyden lasku alle 2 on johtanut upeisiin liikkeisiin. Markkinat alkavat useimmiten väärään suuntaan, kun nauhat kiristetään ennen varsinaista käynnistystä, ja tammikuusta 1991 on hyvä esimerkki. Monikollalai - suuden välttäminen Kardinaali-sääntö teknisen analyysin onnistuneelle käytölle vaatii monikollalai - suuden välttämistä indikaattoreiden kesken. monikollisuuttaineisuus on yksinkertaisesti sama tietojen moninkertainen laskenta. Neljä erilaista indikaattoria, jotka kaikki ovat peräisin samasta sulkemismenojen sarjasta, vahvistavat toisiaan, on täydellinen esimerkki. Näin ollen yksi indikaattori, joka perustuu sulkemishintoihin, toinen volyymista ja viimeinen hintaluokasta, antaisi hyödyllisen indikaattoriryhmän. Mutta RSI: n yhdistäminen, keskimääräisen konvergenssivergenssin (MACD) ja muutosnopeuden yhdistäminen (olettaen, että kaikki johtui sulkemisesta ja käytetyistä vastaavista ajankohdista) ei. Tässä on kuitenkin kolme indikaattoria, joita käytetään bändien kanssa hankkia ja myydä ilman ongelmia. Keskipitkällä hinnalla johdetut indikaattorit, RSI on hyvä valinta. Sulkemiset ja volyymit yhdistyvät tuottamaan tasapainoinen volyymi, toinen hyvä valinta. Lopuksi hintataso ja volyymi yhdistyvät rahan määrän tuottamiseen, jälleen hyvä valinta. Yksikään ei ole liian colinear ja siten yhdessä yhdistää hyvää ryhmittelyä teknisiä välineitä. Monet muut olisivat voineet olla valinneet myös: esimerkiksi MACD voisi korvata RSI: n. Commodity Channel Index (CCI) oli varhainen valinta käytettäväksi bändien kanssa, mutta kuten kävi ilmi, se oli huono, koska se pyrkii olemaan tiiviisti yhteen bändien kanssa tietyissä aikakehyksissä. Tärkeintä on verrata hintojen toimintaa bändeissä tuntemiesi indikaattorien toimesta. Signaalien vahvistamiseksi voit sitten vertailla toisen indikaattorin toimintaa, kunhan se ei ole yhteneväinen ensimmäisen kanssa. Bollingerin bändejä loi John Bollinger, CFA, CMT ja julkaistiin vuonna 1983. Niitä kehitettiin pyrkimyksissä luoda täysin mukautuva kauppa. Seuraavat säännöt, jotka koskivat Bollinger-yhtyeiden käyttöä, kerättiin useimmin kysyttyjen kysymysten ja Bollinger-yhtyeiden yli 25 vuoden kokemuksemme perusteella. Bollingerin bändit tarjoavat suhteellisen määritelmän korkealle ja matalalle. Määritelmän mukaan hinta on korkea yläkaistalla ja alhaalla alemmalla kaistalla. Tätä suhteellista määritelmää voidaan käyttää vertaamaan hintoja ja indikaattoreita, jotta saavutetaan tiukat osto - ja myyntitapahtumat. Asianmukaiset indikaattorit voidaan johtaa liikkeelle, voimakkuudesta, sentimentistä, avoimesta kiinnostuksesta, markkinoiden välisistä tiedoista jne. Jos käytetään useampaa kuin yhtä indikaattoria, indikaattorit eivät saa olla suoraan yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi vauhdin indikaattori saattaa täydentää äänenvoimakkuuden ilmaisinta onnistuneesti, mutta kaksi momentin indikaattoria ei ole parempi kuin yksi. Bollingerin kaistaleita voidaan käyttää hahmontunnistuksessa määritelläkseen puhtaat hintatyypit, kuten M-yläosat ja W-pohjat, momentumuutokset jne. Bändien tunnisteet ovat vain ne, jotka eivät merkitse signaaleja. Ylempi Bollinger-bändi ei ole myyntisignaali. Alemman Bollinger-bändin etiketti ei ole itsessään ostosignaali. Trending-markkinoilla hinta voi nousta ylhäältä Bollinger-bändiin ja alas Bollingerin bändiin. Sulkeminen Bollinger Bandsin ulkopuolelta ovat aluksi jatko-signaaleja, ei käänteisignaaleja. (Tämä on ollut perusta monille onnistuneille volatiliteetin purkausjärjestelmiin.) Liike-keskiarvon ja keskihajonnalaskennan oletusparametrit ovat 20 jaksoa ja kahta standardipoikkeamaa kaistaleiden leveydelle ovat juuri ne, oletusarvot. Tosiasialliset parametrit, joita tarvitaan mille tahansa markettaskille, voivat olla erilaisia. Keskimmäinen Bollinger-yhtye ei ole paras vaihtoehto crossoverille. Sen sijaan sen pitäisi kuvata välitavoitteista. Säännöllisen hinnan säilyttämistä varten: Jos keskiarvoa pidennetään, standardipoikkeamien lukumäärää on nostettava kahdesta 20 jaksoista 2,1: een 50 jaksoa kohden. Samalla tavoin, jos keskiarvoa lyhennetään, standardipoikkeamien lukumäärää on vähennettävä kahdesta 20 jaksoista 1,9: ksi 10: n jaksolla. Perinteiset Bollinger-yhtyeet perustuvat yksinkertaiseen liikkuvaan keskiarvoon. Tämä johtuu siitä, että standardipoikkeaman laskennassa käytetään yksinkertaista keskiarvoa ja haluamme olla loogisesti johdonmukaisia. Eksponentiaaliset Bollingerin nauhat poistavat äkilliset muutokset kaistaleiden leveydestä aiheuttaen suuria hintamuutoksia, jotka lasketaan laskuikkunan takaosasta. Eksponentiaalisia keskiarvoja on käytettävä molempien keskikaistojen osalta ja keskihajonnan laskemisessa. Älä tee tilastollisia oletuksia, jotka perustuvat standardipoikkeaman laskennan käyttöön kaistojen muodostamisessa. Turvamaksujen jakautuminen ei ole normaalia, ja tyypillinen otoskoko useimmissa Bollinger-yhtyeissä on liian pieni tilastollisen merkityksen kannalta. (Käytännössä Bollingerin bändeissä olevat tiedot ovat tavallisesti 90, ei 95, oletusparametreilla) b kertoo meille, missä olemme suhteessa Bollingerin bändeihin. Bändien sijainti lasketaan käyttämällä Stochastics-kaavan mukaista adaptaatiota b on monia käyttötarkoituksia, joista tärkeimpiä ovat tunnistukset, kaavamerkinnät ja Bollinger Bands - kauppajärjestelmien koodaus. Indikaattorit voidaan normalisoida b: llä, eliminoimalla kiinteät kynnykset prosessissa. Tee tontti 50-jakso tai kauemmin Bollingerin nauhat indikaattorilla ja laske sitten indikaattorin b merkki. BandWidth kertoo kuinka laaja Bollingerin bändit ovat. Raakaleveys normalisoidaan keskikaistan avulla. Oletusparametrien käyttäminen BandWidth on neljä kertaa vaihtelukerroin. BandWidthilla on monia käyttötapoja. Sen suosituin käyttö on tunnistaa Squeeze, mutta se on myös hyödyllinen trendien muutosten tunnistamisessa. Bollingerin bändejä voidaan käyttää useimmissa taloudellisissa aikasarjoissa, mukaan lukien osakkeet, indeksit, valuutta, hyödykkeet, futuurit, optiot ja joukkovelkakirjalainat. Bollinger-nauhoja voidaan käyttää mihin tahansa pituuteen, 5 minuuttiin, tuntiin, päivässä, viikoittain, jne. Tärkeintä on, että palkkien on oltava riittävän aktiivisia, jotta saadaan vankka kuva hinnankorotusmekanismista työssä. Bollingerin bändit eivät tarjoa jatkuvia neuvoja, vaan ne auttavat tunnistamaan järjestelmiä, joissa kertoimet voivat olla sinun hyväksi. John Bollingerin huomata: Yksi suurista iloista keksinnöstä analyyttisestä tekniikasta, kuten Bollingerin bändeistä, näkee, mitä muut ihmiset tekevät. Bollingerin bändien käyttöä koskevat säännöt koottiin vastauksena käyttäjien usein esittämiin kysymyksiin ja 25 vuoden kokemuksemme mukaan bändeihin. Vaikka Bollingerin bändejä voidaan käyttää monin tavoin, näiden sääntöjen pitäisi olla hyvä alkupiste. Lisätietoja Bollinger-yhtyeistä: Jos haluat tarkastella 22 sääntöä kattavan webinarin, napsauta 22 Bollinger-bändejä koskevia sääntöjä. kopioi Bollinger Capital Management. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekninen analyysi Excelissä: Osa I 8211 SMA, EMA, Bollingerin bändit Tässä kolmessa sarjassa tai artikkeleissa 8220Tekninen analyysi Excel 8221: ssä tutkitaan, miten kauppiaat voivat käyttää Excelä teknisen analyysin (TA) soveltamiseen historiallisiin markkinatietoihin. Tämä sisältää laskemalla joitakin suosituimmista teknisen analyysin indikaattoreista ja toteuttamalla kaupankäyntistrategian backtesting-laskentataulukko (osassa III). Taakseensuunnitteluun liittyy TA-indikaattoreiden ja strategian P038L laskemiseen perustuvien osto - ja myyntisignaalien tuottaminen. We8217d haluaisi korostaa, että kaikki tässä artikkelissa olevat laskelmat suoritetaan käyttämällä Excelin 2011 ja myöhemmissä Excel-toiminnoissa käytettäviä Excel-toimintoja. Emme käytä minkäänlaisia ​​VBAcustom-makroja. Tämä tehdään tarkoituksella pitää taulukoiden yksinkertainen ja toiminnallisuus ymmärrettävissä ei-ohjelmoijia. Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa luodaan Excel-laskentataulukko, jossa käytämme kaavoja yhteisiä teknisiä analyysin indikaattoreita, kuten Simple Moving Average, Bollingerin bändejä ja Exponential Moving Average. Selittäkää kaavat ja sisällytä vaiheittaiset ohjeet alla. Lisäksi tarjoamme laskentataulukon, joka on luotu seuraamalla tämän artikkelin ohjeita, jotta voit käyttää sitä oman markkinatietojen analyysiin tai oman laskentataulukoiden perustaksi. Esimerkki Excel-tiedoston Excel-tiedostosta (lataus), jossa on kaavoja yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskemiseksi, Bollingerin bändejä ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo tässä julkaisussa kuvatulla tavalla. Tässä esimerkissä saimme CSV-tiedoston, joka sisältää 6 kuukauden tuntikaudelta SPY-tiedot, jotka kattavat 3. syyskuuta 2013 8211 28. helmikuuta 2014. SPY on ETF-seuranta SampP500-indeksi. Meillä on lähes 2000 tietopistettä tässä tiedostossa. Tiedosto sisältää OHCL-sarakkeen sarakkeet, tilavuus ja aikaleiman sarake. Vastuuvapauslauseke: tämä tiedosto on luotu käyttämällä IB Data Downloader - ohjelmaa. Datatiedosto: historicaldataSPY1hour20140301 (tekstitiedosto 8211 ladata 8211 napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla 8220Save Linkitetty tiedosto As8221) Yksinkertainen liikkuvan keskiarvon laskeminen Yksinkertainen liikkuvan keskiarvon (SMA) on yksinkertaisesti keskimääräinen hinta viimeisten N numeroiden kohdalla. Laskee SMA: n lähelle hintoja näytetiedoston tiedostosta. Voit laskea 20 päivän liukuva keskiarvo SPY: n lähellä olevan hinnan perusteella (sarake D). Let8217s lisää sarakkeen otsikko SMA-20 sarakkeeseen G ja kirjoitamme seuraavan kaavan arvon soluun G21 (koska rivi 21 on ensimmäinen, jolla on tarpeeksi tietoa 20 päivän SMA: n laskemiseksi): katso arvo 164.57 tai lähellä sitä solussa G21. Jotta laskettaisiin SMA-20 kaikkien jäljelle jäävien solujen alle 8211, valitse vain solu G21, siirrä kohdistin solun yli ja kaksoisnapsauta pienen neliön kyseisen solun oikeassa alakulmassa. Sinun pitäisi nyt nähdä arvot sarakkeessa G laskettuna loput SPY-hinnoista. Yleiskatsaus SMA-laskentaan Nyt olemme laskeneet 20 päivän yksinkertaiset liukuva keskiarvot sarakkeessa G. Sen suuri, mutta mitä jos haluamme laskea 50 päivän tai 200 päivän SMA: n nykyään Päivitä kaava-arvot aina, kun haluat muuttaa SMA-valikoimaa melko tylsiä ja virheitä. Antaa laskemme yleisempiä lisäämällä parametrin 8220length8221. Voimme aloittaa tallentamalla SMA-alueen parametrin erikseen soluun, jotta voimme viitata siihen tai kaavaan. Seuraavassa on noudatettu seuraavia tavallisia SMA-laskelmia laskentataulukossa: Let8217: t aloitetaan luomalla pieni taulukko sivulle, jossa voimme tallentaa parametreja joidenkin indikaattoreiden parametreille. Solussa O1 antaa tyypin muuttujan nimen, solussa P1 antaa tyypin Value. Solussa O2 mahdollistaa muuttujan tyypin nimen: PERIOD. Solussa P2 määritetään PERIOD-muuttujan arvo, jota käytetään hyvin määrittelemään jaksojaksot yleiselle SMA-laskelmallemme. Tämän muuttujan muuttaminen käynnistää SMA: n uudelleenlaskennan nykyisellä kauden arvolla. Käytä arvoa 14 nyt. Sallii solun H1 sarakkeessa H sarakkeen sarakeotsikkoarvon SMA arvot generoidulle SMA-indikaattorille. Solussa H2 tulee tämä kaava: Lets dissect this formula. Käytämme nyt PERIOD-muuttujan arvoa solusta P2. Jouduimme lisäämään sarakkeen ja rivinumeron eteen jonoamaan solun P2 viittauksen, kun kopioimme SMA-kaavan muihin soluihin sarakkeessa H. Weve korvasi myös absoluuttisen viittauksen Sulje sarakkeen hintaluokkaan OFFSET Excel - toiminnolla. OFFSET palauttaa tietyn 8220reference8221-solun rivien ja sarakkeiden suhteen tietyn solualueen. Ensimmäinen parametri on vertailukenno (itse asiassa itse H2), toinen on lauseke, joka laskee aikavälin ensimmäisen rivin pituuden parametrin (P2) arvon perusteella. Kolmas parametri on kolonni, joka on siirtynyt Sulje-sarakkeeseen (-4) , negatiivinen arvo edustaa vasemmalle, kun taas positiivi on siirretty referenssisolun oikealle puolelle ja viimeinen funktion parametri arvo 1 edustaa OFFSET-funktiolla palautetun alueen leveyttä, joka on meidän tapauksessa vain yksi sarake: D ( KIINNI). Tallenna kaava solussa H2: ssa ja laajenna se kolmanteen sarakkeen soluihin kaksoisnapsauttamalla solun oikeassa alakulmassa olevaa pieni neliö tai vetämällä kaava alaspäin. Kaavan virheiden poistaminen Nyt huomaat, että sarakkeessa ensimmäisillä useilla rivillä on virhearvo REF. Tämä tapahtuu siksi, että datasarjassa ei ole tarpeeksi rivejä SMA-arvon laskemiseksi, ja OFFSET-toiminnolla palautettu alue ylittää taulukon reunan joillekin riville. Erilaisia ​​eri tekniikoita on virheiden piilottamiseksi excelissä. Jotkut niistä sisältävät kaavoja, jotka palauttavat tyhjät tai nolla-arvot, jos soluarvo sisältää virheen. Vaikka tämä on täysin kelvollinen tekniikka, se vaikeuttaa solukuvioita ja vaikeuttaa niiden lukemista. Sen sijaan hyvin käytä ehdollista muotoilua virheiden piilottamiseksi vain muuttamalla etualan väriä valkoiseksi. Jos haluat vaihtaa solujen fontin värin valkoiseksi ja käytä virheiden korostamista, seuraa näitä ohjeita: Valitse sarakkeet H-N Excel: Home - gt Ehdollinen muotoilu - gt Korosta solusäännöt - gt Lisää sääntöjä. Valitse Uusi muotoilusääntö - valintaikkunasta Virheet ja Muoto, jossa on valittu Mukautettu muoto. Aseta sitten Täytä väri valkoiseksi ja fontin väriksi valkeiksi. Bollingerin bändit Johdanto Bollingerin bändit ovat yksinkertainen mutta hyödyllinen indikaattori, joka tarjoaa arvokasta tietoa rahoitusinstrumentin historiallisesta hintavaihtelusta sekä nykyisestä hintapoikkeamisesta liikkuvasta keskiarvosta. Kun hintamuutokset muuttuvat epävakaisemmiksi 8211, bändit laajenevat suhteellisen rauhallisen 8211 ajankohtina lähestyvät toisiaan. Nykyisen hinnan suhteellista asemaa kaistoille voidaan myös arvioida, onko markkinat yliviljelty tai ylimitoitettu. Jos nykyinen hinta on lähellä tai ylittää ylemmän kaistan 8211, hinta katsotaan yliostetulla alueella, kun taas hintojen lähellä alhaisempiin taajuusalueisiin 8211 kohdistuvat markkinat katsotaan ylimitoitetuiksi. Peruslaskenta Bollinger Bandsin indikaattori voidaan laskea käyttäen joko yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa tai eksponentiaalista liikkumavälinettä perustana. Bollingerin bändit koostuvat kolmesta datasarjasta: liikkuva keskiarvo (yksinkertainen tai eksponentiaalinen) ja kaksi keskihajonta (rajaa), yksi yläpuolella ja yksi liukuvan keskiarvon alapuolella, yleensä kahdella keskihajonnalla liikkuvasta keskiarvosta. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (alla kuvattu) antaa enemmän painoa viimeisimmälle hintatoiminnalle, kun taas yksinkertainen liukuva keskiarvo antaa vakaamman ja vähemmän jännittyvän indikaattorin. On yhteensä 2 syöttöparametria: 1) liikkuva keskimääräinen aika (palkkien määrä), 2) ylemmän kaistan alareunan keskihajonnat. Tässä esimerkissä käytämme hyvin yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, joka on jo laskettu sarakkeessa H (ks. Ohjeet yllä olevassa jaksossa). Kaikki jäljellä olevat on lisätä sarakkeita ylemmille ja alemmille bändeille. Käytämme edelleen 14 päivän liukuvaa keskiarvoa. Ensimmäinen rivi, jolla on tarpeeksi tietoa 14 päivän SMA: lle, on rivi 15 (koska rivillä 1 käytetään sarakeotsikkoa). Ylempi kaista on sarakkeessa I, joten solussa I15 kirjoitetaan seuraava kaava: Tässä kaavassa lisäämme yksinkertaisesti kaksi keskipoikkeamaa suljetuista hinnoista soluista D2: D15 SMA-arvoon. Tässä ainoa ero edellisestä kaavasta on, että vähennämme kaksi standardipoikkeamaa SMA: sta. Excel-kaava STDEV () laskee standardipoikkeaman sarjan arvoille. Tässä tapauksessa kerromme arvoa 2 saadaksemme kaksi standardipoikkeamaa ja lisäämme tuloksen liikkuvasta keskiarvosta yläraajan kaistan arvojen generoimiseksi. Kaavojen 8211 laajentaminen vain rullaa ja kaksoisnapsauttamalla pienen neliön solun oikeassa alakulmassa kaavan jäljitettävyyteen muille dataväylille. Yleistetty Bollingerin bändin laskenta nyt. miten yleistää Bollingerin kaavaa niin, että emme tarvitse päivittää kaavoja aina, kun haluamme laskea Bollinger-bändejä erilaisten standardipoikkeamien lukumäärästä MA: sta tai kun vaihdamme keskimääräistä pituutta. Lisää uuden parametrin yleisen muuttujan taulukkoon taulukon oikealla puolella. Antaa tyypin Std-mallin: solussa O3 ja 2.0 kohteessa P3. Seuraavaksi let8217s lisää seuraavan kaavan I15: ssa: Tässä kaavassa korvataan 2 P3 8211: lla, joka osoittaa muuttujamme soluun P3, joka sisältää kaistaleiden keskihajonnat ja laskee offset PERIOD-muuttujan perusteella solussa P2. Ainoa ero edellisessä vaiheessa olevasta kaavasta on se, että wteen korvataan H15: n jälkeen 8211: llä (miinus) vähennettäessä SMA: n standardipoikkeamia, ja meidän oli muutettava hinnanmuutoksiin. huomaa -6, sen sijaan -5, että cols-parametri OFFSET-funktioon viittaa sarakkeeseen D (CLOSE). Älä unohda kopioida uusia kaavoja soluihin I15 ja J15 muille vastaaville sarakennoille. Nyt voit muuttaa PERIOD - ja Std-muuttujien arvoja soluissa P2 ja P3, ja SMA - ja Bollinger Band - arvot lasketaan automaattisesti uudelleen. Bollingerin taajuuskaaviot Excelissä Katso tämä video ja ohjeet Bollingerin kaavion lisäämiseen edellä luotuun laskentataulukkoon. Eksponentiaalinen liikkuvan keskiarvon eksponentiaalinen liikkuvan keskiarvo (EMA) on liukuvan keskiarvon tyyppi, joka on samanlainen kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo, paitsi että viimeisimmille tiedoille annetaan enemmän painoa. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo tunnetaan myös 8220: n eksponentiaalisesti painotettuna liikkuva keskiarvo 8221. Laskennan ohjeet Käytä saraketta K laskettaessa EMA: ta. Anna PERIOD-arvon asettamiseksi arvoon 1 (solu P2), jotta voisimme syöttää kaavan listan yläosaan ja saada joitain arvoja, jotka voimme nähdä kaavojen kirjoittamisessa. Voimme asettaa PERIOD-arvon mihin tahansa arvoon sen jälkeen kun olemme tehneet sen ja EMA (ja SMA) lasketaan automaattisesti uudelleen. Solussa K2 asetetaan EMA-sarjan ensimmäinen arvo yksinkertaisesti saman arvosanan D2-arvoon, vain siksi, että EMA-laskennan täytyy siemata jonkin verran järkevää arvoa käyttäen. Seuraavaksi soluun K3 syötetään standardi EMA-kaava, joka käyttää alan normaalia eksponenttifunktiota 2 (1numero MA: ssa). Jotta paremmin ymmärrettäisiin matemaattinen taakse tämä viittaa tähän sivulle. Tässä kaavassa kerromme rivit Sulje hinta (D3) eksponenttitoiminnolla käyttäen P2: a viitata määräjaksomääriimme ja lisää tulokseen edellinen EMA-arvo (K2) kerrottuna 1-eksponentilla. Tämä on standardi EMA-kaava. Nyt laajenna kaava muuhun sarakkeeseen napsauttamalla solun K3 oikeassa alakulmassa olevaa neliötä. Voimme nyt muuttaa PERIOD-arvoa mihin tahansa muuhun numeroon, varmistamalla, että ehdollinen muotoilusääntö päivitetään piilottaaksesi soluissa olevat virhearvot, joilla ei ole tarpeeksi tietoja laskemalla arvojaan. Osa I Conclusion Tässä 3 osa-alueen ensimmäisessä osassa sarja laskimme yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon, Bollingerin bändit ja eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon tekniset analyysin indikaattorit näytteen historialliselle datasarjalle. Seuraavassa osassa käsitellään kahta tunnetuimmista teknisen analyysin indikaattoreista: MACD ja RSI. Ennen kuin jatkat tämän artikkelisarjan lukemista, haluamme kiinnittää huomiota muutamiin kirjoihin, jotka käsin poimittiin useista teknisen analyysin kohteista ja Microsoft Excelin kaupankäynnistä. Olemme havainneet, että alla luetellut valinnat tarjoavat korvaamatonta perustavaa laatua olevaa tietoa teknisen analyysin ja Excel-pohjaisen kaupankäynnin idean luomisesta, testauksesta ja toteutuksesta. Yhdistämällä näissä kirjoissa kuvattu materiaali voit kehittää ja testata omia kaupankäyntijärjestelmäsi ja viedä ne markkinoille entistä nopeammin ja luotettavammin. IB Data Downloader IB Data Downloader versio 3.3 on nyt saatavana Lataa historiatiedot Interactive Brokersilta. Stocks, Futures, ETFs, indeksit, Forex, Options, FOPs. Nyt tukee vaihtoehtoja historiatiedostojen lataus Suoritukset Windows, MacOS, Linux. Automaattisesti käsittelee IB-API-tahdistusrikkomuksia, ei rajoituksia, jotka johtuvat tahdistusrajoituksista. Tuetaan vanhentuneiden futuurisopimusten historiatietoja. IB Excel Trader IB Excel Trader - versio 1.6 on nyt saatavilla kauppapaikoista, ETF: stä, futuurista ja Forexista suoraan Excelistä. Toteuta mukautetut kauppasäännöt laskentataulukkojen tai VBA: n avulla. Ohjelman syöttösäännöt yksittäisten tai tukikohtaisten poistumistilausten osalta. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, sekä monimutkaisia ​​algo-tilauksia tuetaan. Tilaa lokitiedosto (uusi). Sisältää yksityiskohtaisen luettelon jokaisesta tilauksen tilamuutoksesta suodatettavassa Excel-taulukossa. Käytä Customization-palvelua laajentaaksemme IB Exceller - liiketoimintaamme ja sopimaan ohjelmoijamme kehittämään omia kaupankäyntistrategioita. Interactive Brokers (IB) on edullinen toimittaja yksityisille, neuvonantajille, tukkukaupparyhmille, välittäjille ja hedge-rahastoille. IBs premier - tekniikka tarjoaa suoran pääsyn varoihin, optioihin, futuureihin, valuuttoihin, obligaatioihin ja rahastoihin yli 100 maailmanlaajuisella markkinalla yhdestä IB Universal - tilistä. Jäsen NYSE, FINRA, SIPC. Lisätietoja interaktiivisista välittäjistä. Uusimmat viestit